荷兰：单一监管机制（SSM）十年——伟大的成就，以及新的征程

时间： 2024年6月24日                                来源：荷兰中央银行

原文链接：https://www.bis.org/review/r240625d.pdf

凭借其强大的资质，SSM 现在可以向更加注重风险的监管方向发展。SSM 是欧洲政治当局和监管机构在金融危机爆发后共同坚定决心的结果。自2014年成立以来，SSM 不遗余力地降低欧洲银行的脆弱性并加强其风险管理，并迅速为有效的监管协调创造了条件。总而言之，SSM 显著提高了欧洲银行业的韧性和信心。它有力地展示了其预防危机的能力——尤其是在 2023 年美国银行倒闭和瑞士信贷被迫收购之后。巴塞尔规则和欧洲宏观审慎政策也为我们的金融体系提供了良好的服务。这些因素共同有效地保护了欧元区——在整个疫情期间以及随后的利率急剧上升期间。

现在是监管稳定的时候了。欧洲监管机构和立法者决心确保不同司法管辖区之间的公平竞争环境，从而确保巴塞尔协议 III 在各地得到公平应用。考虑到这一点，委员会预计实施 FRTB 将推迟一年；但我们强烈希望美国当局能够在不久的将来全面一致地转换巴塞尔协议。回到 SSM，其监管实践现在已经足够成熟，可以精简流程，以加强基于风险的监管并利用完整的监管工具包——特别是通过关注定性措施。这是 2023年4月《智者报告》的主要结论。 费尔南多·雷斯托伊今天也和我们在一起，我想借此机会对这项集体工作表示敬意。这份报告为改进现有的监管审查和评估流程 (SREP) 以及启动几个新项目和举措铺平了道路。

上个月，监事会决定采取具体措施，从 2024 年下半年开始将更具风险比例的方法纳入 SSM 的方法、流程和工具中，正如克劳迪娅·布赫最近所说。SREP 即将推出的几项补充改进。首先，加强多年期方法，以便更好地规划和传播详细的分析，并且如果银行的风险状况没有发生重大变化，则可以每两年而不是每年更新一次 SREP 决策。其次，更加关注关键期望和结果，如果缺陷长期得不到纠正，则更好地利用升级阶梯。总体而言，我们将拥有更短的 SREP 流程，决策将在 9 月底之前发送给大多数银行，而目前的情况是 12 月。所有这些措施都是向前迈出的重要一步：它们将使监管更迅速、更灵敏、在需要时更具侵入性。

更进一步，我们可以而且应该继续努力实现更定性和更注重风险的监管。即将推出的新 SREP 方法是一个真正的机会，可以根据风险评估优先考虑我们的监管任务，并激励更多 SSM 银行实现必要的变革以改善其风险状况。就我们的内部运作而言，仍有空间来微调垂直和水平监管活动之间的衔接，以提高我们的效率，优化我们的资源配置，从而减轻银行和监管机构的“监管负担”。作为底线，我们需要进一步参与建设性的监管对话；这需要双方的承诺，包括我们作为监管者和银行。